证券公司2025年压力测试全面启动，护航业务稳健发展
时间：2025-04-09 06:11:09
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证券公司全面压力测试方案正式发布
为加强证券公司风险防控能力，中国证券业协会日前发布了《证券公司压力测试指引》。根据要求，各证券公司应以2024年12月31日为基准日，基于2024年度实际经营数据和2025年度预算计划，对未来市场环境进行审慎评估。
本次压力测试将全面覆盖以下极端情景：
- 股票、债券市场价格显著下跌
- 债务违约率上升
- 交易对手信用风险增加
- 公司业务规模缩减
通过这些情景测试，评估公司在未来一年内可能出现的:
- 净资本水平变化
- 流动性风险状况
- 风险控制指标安全边际
- 整体财务健康度
压力测试将涵盖七大核心风险领域：
1. 市场风险
2. 信用风险
3. 经营风险
4. 流动性风险
5. 操作风险
6. 法律合规风险
7. 声誉风险
其中，市场风险、信用风险等五类主要风险因子的具体情景参数将由协会统一制定。其余风险因子的参数设置要求各证券公司根据自身业务特点和市场判断进行审慎确定。
特别值得注意的是：
- 对于需要自主确定的风险因子，各券商应建立科学合理的数学模型
- 要充分考虑不同风险因素之间的相互作用
- 确保压力测试结果能够准确反映各类风险对公司经营状况的综合影响
场外衍生品业务压力测试将重点关注:
- 截至基准日存续未了结的场外期权交易
- 柜台市场衍生品合约
- 浮动收益凭证持仓
- 对冲交易头寸
中国证券业协会特别强调：
各证券公司应高度重视此次压力测试工作，指定专门人员负责实施，并由相关部门全力配合，确保压力测试工作顺利完成。
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